交易机器人如何杀死“加密货币交易所的未来”


研究人员告诉彭博社,去中心化的交易所充斥着操纵交易机器人

去中心化式交易所被视为加密货币交易平台的未来,原因有很多。与更常见的集中式交易所不同,DEX被吹捧为更便宜、更安全、更安全。根据一项新的研究,这些交易所本身似乎存在一个严重的问题,那就是交易机器人的操纵。

研究人员称,交易机器人在DEXes上的操纵猖獗

据彭博社4月15日周一发表的一篇报道,康奈尔理工大学(Cornell Tech)的研究人员在一项研究后得出结论,套利机器人被广泛用于操纵分散的交易所的交易。

报告写道:

“我们记录并量化了套利机器人在区块链系统中广泛且不断增加的部署,特别是在去中心化的交易所(或“DEXes”)。”

交易机器人如何被用来操纵DEXes

根据这项研究,企业部署这些交易机器人利用快速分散性质通过支付高费用,使优先于普通用户,然后执行等实践运行前,交易员可以看到别人的订单和管理将自己的成交订单。

研究人员写道:

“……这些机器人利用DEXes的低效率,支付高昂的交易费用,优化frontrun的网络延迟、预测和利用普通用户的DEX交易”

交易机器人的威胁

据康奈尔大学的研究人员称,加密交易机器人可以通过提高交易费用,以获得优先顺序,这种情况被称为优先气体拍卖(PGAs)。这通常与高频交易员有关。

交易机器人的另一项活动是欺骗。Virgil Capital的执行合伙人Stefan Qin告诉《华尔街日报》,这些机器人在过去通过欺骗导致他的公司亏损。机器人发布了以较低利率出售ETH的订单,并将在交易完成购买之前取消该订单。这造成了对目标加密货币的需求或供应的错误印象,进而影响了交易所的价格。

据Smartereum报道,《华尔街日报》的这篇文章称,加密货币交易所的交易机器人猖獗。CoinList的联合创始人安迪·布隆伯格(Andy Bromberg)向《华尔街日报》证实,这种机器人在加密市场十分猖獗,而加密货币交易员凯蒂尔·埃勒斯滕(Kjetil Eilersten)提出了一个系统,在这个系统中,操纵操作不仅限于大型交易员。埃勒斯滕为小型交易员开发了一种所谓的“加密货币市场操纵工具”。

交易机器人对加密货币交易所的威胁程度

首席研究员菲利普·戴安告诉彭博社,他们在研究的 DEXes 上发现了500多个机器人,其中包括 EtherDelta 和 Bancor,目前这些机器人每天的收入高达2万美元。

另一名研究人员、康奈尔理工大学教授 Ariel Juels 解释说,类似的机器人活动可能在中心化加密货币交易所中也很猖獗。在一次演讲中,他说:

“我们不知道中心化交易所的渎职行为有多严重……如果我们从我们在 DEXes 上看到的情况推断,很可能高达数十亿美元。”

作者的结论是,DEX 的设计缺陷威胁到了底层的区块链安全,朱尔斯补充说,“(该报告)应该鼓励社区考虑新的交易所设计。”

最近,加密指数基金提供商 Bitwise Asset Management 的一项分析得出结论,不受监管的平台上95%的交易量是虚假的。